معادلات دیفرانسیل تصادفی کسری و کاربرد آن در منابع مالی

thesis
abstract

در این پایان نامه مدل پیشرفته ای از یک پدیده ی اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است معادله دیفرانسیل تصادفی اغلب برای مدل بندی پدیده های تصادفی مانند تغییرات قیمت سهام و تغییرات سیستمهای مختلف مانند سیستم دینامیکی رشد جمعیت و رشد ویروس ها بکار میرود. معمولا این معادلات نویز سفید را به عنوان مشتق حرکت براونی در خود جای داده اند.در این پایان نامه از معادله دیفرانسیل تصادفی کسری استفاده شده است که مشتق حرکت براونی کسری را به عنوان نویز در خود جای داده است. همچنین در این پایان نامه مدل قیمت گذاری بلک شولز را به عنوان یک مدل پیشرفته اقتصادی معرفی کرده یم و بازارهای کامل و مناسب برای چنین قیمت گذاری ها را معرفی کرد ایم. از انجای که وجود فرصت اربیتراژ در بازارهای مالی باعث ناکارامدی این بازارها میشوند در این پایان نامه روشهای داشتن جواب بدون فرصت اربیتراژ را برای بازار مالی معرفی میکنیم.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد آن در مالی

در این پایان نامه معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد ان رد مالی را بررسی می کنیم.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو خطی را نخستین بار بیسموت در سال 1973 مطرح کرد.این معادله شامل دو پارامتر تابع مولد و شرط پایانی است.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو در مسائل مختلف مالی دیده می شوند.نظریه قیمت گذاری ادعای احتمالی در بازار کامل را نخستین بار بلک و شولز در 1973 بر حسب معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو ...

15 صفحه اول

روشی کارا در بررسی رفتار معادلات دیفرانسیل کسری

This article has no abstract.

full text

کاربرد معادلات دیفرانسیل کسری در تحلیل خط نشت در محیط‌های متخلخل درشت‌دانه

در این تحقیق از معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری برای مدل­سازی نیمرخ سطح آب درون محیط متخلخل در دامنه مرتبه­ی کسری صفر تا یک برای جریان متلاطم کاملاً توسعه‌یافته استفاده گردید و معادله توسعه­یافته تحت شرایط قانون دارسی، به روش تحلیلی حل گردید. مدل آزمایشگاهی شامل یک محیط متخلخل درشت‌دانه به طول 4/6 متر، عرض 8/0 متر و ارتفاع 1 متر و شامل مصالح گرد­گوشه می­باشد که آزمایش­ها برای حالت­های مختلف دبی جری...

full text

مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی

پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده‎ است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدل‎ها در پیش‎بینی خارج از نمونه‎ی نرخ ارز، مق...

full text

آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای

در این مقاله عملگرهای یکنوا از یک فضای باناخ به دوگان آن را معرفی می کنیم و از آنها برای بررسی وجود جواب برای معادلات دیفرانسیل پاره ای تحت شرایط خاصی استفاده می کنیم. در نهایت، با ضعیف کردن شرط یکنوایی به شبه یکنوایی و معرفی عملگرهای تغییراتی، نتایج مشابهی را برای معادلات دیفرانسیل پاره ای شبه خطی به دست می آوریم.

full text

بهینه سازی روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری

تاکنون روش تجزیه آدومیان به­طور گسترده­ای برای حل انواع معادلات دیفرانسیل به­کار گرفته شده است. اما در برخی موارد دیده شده است که این روش دقت کمتری نسبت به روش­های دیگر ازجمله روش­های هموتوپی دارد. از آنجایی که این روش، یک روش نسبتاً عمومی و قدرتمند برای یافتن جواب­های تحلیلی-تقریبی از انواع معادلات دیفرانسیل می­باشد، در این مقاله سعی شده با به­کارگیری الگوی استاندارد این روش، یک روش بهینه جدید ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هرمزگان - پژوهشکده علوم

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023